Я сделал небольшую вспомогательную функцию:
import zipfile
def main(archive_list=[],zfilename='default.zip'):
    print zfilename
    zout = zipfile.ZipFile(zfilename, "w")
    for fname in archive_list:
        print "writing: ", fname
        zout.write(fname)
    zout.close()
if __name__ == '__main__':
    main()  
Проблема в том, что все мои файлы НЕ СКАЗЫВАЮТСЯ! Файлы имеют одинаковый размер, и, фактически, только расширение изменяется на ".zip" (отсюда ".xls" в этом случае).
Я запускаю python 2.5 на winXP sp2.