Мне показалось, что я слышал, что py2exe смог это сделать, но я так и не понял. Кто-нибудь успешно сделал это? Можно ли просмотреть файл setup.py и какие параметры командной строки вы использовали?
В основном, я думаю об этом, давая мне один исполняемый файл, который делает что-то вроде того, что он может распаковать себя, возможно, /temp и работает.