Почему внутреннее исключение попадает на обработчик ThreadException, а не на исключение?

Я вижу какое-то странное поведение при бросании исключений и улавливании их в обработчике событий Application.ThreadException.

В основном, что происходит в примере ниже, это то, что исключение генерируется в обработчике события DoWork в BackgroundWorker. Обработчик события RunWorkerCompleted восстанавливает новое исключение с оригиналом как внутреннее исключение.

Почему внутреннее исключение появляется в обработчике события ThreadException, а не исключается acutal exception? Если я не предоставил внутреннее исключение в обработчике событий RunWorkerCompleted, появится правильное исключение.

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.ComponentModel;

namespace WierdExceptionApp
{
    class WierdExceptionForm : Form
    {
        BackgroundWorker worker = new BackgroundWorker();

        public WierdExceptionForm()
        {
            worker.DoWork += new DoWorkEventHandler(worker_DoWork);
            worker.RunWorkerCompleted += new RunWorkerCompletedEventHandler(worker_RunWorkerCompleted);
            worker.RunWorkerAsync();
        }

        void worker_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
        {
            if (e.Error != null)
            {
                throw new Exception("worker_RunWorkerCompleted", e.Error);
            }
        }

        void worker_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
        {
            throw new Exception("worker_DoWork");
        }

        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.ThreadException += new System.Threading.ThreadExceptionEventHandler(Application_ThreadException);
            Application.Run(new WierdExceptionForm());
        }

        static void Application_ThreadException(object sender, System.Threading.ThreadExceptionEventArgs e)
        {
            MessageBox.Show(e.Exception.Message);
        }
   }
}