Существует ли общее руководство для пакетов R, "квантстрат", "пятно", "FinancialInstrument" и т.д., Кроме файлов справки и демонстраций функций?

Я хотел бы узнать, как использовать эти пакеты, но я не могу найти какие-либо виньетки, которые предлагают нечто иное, чем обширные фрагменты кода. Я хотел бы узнать, как они все подходят друг другу и что-то похожее на "прогулку".

Я нашел несколько примеров в Интернете, как в этой серии: http://timelyportfolio.blogspot.com/2011/06/quantstrat-to-build-on.html, но я за чем-то немного углубляюсь (например, виньетки/примеры в пакете "PerformanceAnalytics"

Любые источники?

Ответ 1

Гай Йоллин в Университете Вашингтона преподает класс, который охватывает некоторые из них в новой программе Computational Finance там - его лекционные заметки о квант-блоке/блоттере можно найти по адресу: http://www.r-programming.org/papers

Наконец, напомните, что это все пакеты, написанные занятыми добровольцами, поэтому, если отсутствует документация... так что, возможно, вы захотите внести свой вклад?

Ответ 2

Там есть отличная электронная книга "Backtesting Strategies with R", написанная Тимом Трисом, которая описывает использование библиотек blotter и quantstrat: https://timtrice.github.io/backtesting-strategies/index.html