Для Zend_Form_Element_Select() он выглядит следующим образом
$multiOptions = array(
'Group A' => array(1 => 'First Value',2 => 'Second Value A),
'Group B' => array(3 => 'Third Value'),
);
$element->setMultiOptions($multiOptions);
Обратите внимание, что у вас также есть addMultiOption ($ option, $value) и addMultiOptions ($ options). Просто добавьте значение или параметры в дополнительный массив.
Ответ 2
В Zend Framework 2 это можно сделать следующим образом: