Судя по увеличению объема документации, как представляется, предлагаются квантильные функции (обратные функции cdf) для нормальных и гамма-распределений, но для меня неясно, как я могу их использовать. Может ли кто-нибудь вставить пример, пожалуйста?
Квантовые функции в boost (С++)
Ответ 1
Расчет квантилей реализуется как свободная функция. Вот пример:
#include <boost/math/distributions/normal.hpp>
boost::math::normal dist(0.0, 1.0);
// 95% of distribution is below q:
double q = quantile(dist, 0.95);
Вы также можете получить дополнение (квантиль справа), используя:
// 95% of distribution is above qc:
double qc = quantile(complement(dist, 0.05));
Здесь есть несколько похожих примеров:
Изменить: не нужны пространства имен для бесплатных функций благодаря ADL
Ответ 2
В QuantCorner.
// Édouard Tallent @ TaGoMa.Tech
// September 2012
#include<boost/math/distributions.hpp>
#include<iostream>
using std::cout;
using std::endl;
double inverseNormal(double prob, double mean, double sd){
boost::math::normal_distribution<>myNormal (mean, sd);
return quantile(myNormal, prob);
}
int main (int, char*[])
{
try
{
double myProb = 0.1; // the 10% quantile
double myMean = 0.07; // a 7% mean
double myVol = 0.14; // a 14% volatility
cout << inverseNormal(myProb, myMean, myVol) << endl;
}
catch(std::exception& e)
{
cout << "Error message: " << e.what() << endl;
}
return 0;
}