При использовании функции princomp()
в R возникает следующая ошибка: "covariance matrix is not non-negative definite"
.
Я думаю, что это связано с тем, что некоторые значения равны нулю (фактически близкие к нулю, но при округлении равны нулю) в ковариационной матрице.
Есть ли необходимость работать с PCA, когда матрица ковариации содержит нули?
[FYI: получение ковариационной матрицы является промежуточным шагом в вызове princomp()
. Файл данных для воспроизведения этой ошибки можно загрузить здесь - http://tinyurl.com/6rtxrc3]