Я пытаюсь получить оценки плотности для журнала цен на акции в R. Я знаю, что могу построить его с помощью plot(density(x))
. Тем не менее, мне действительно нужны значения для функции.
Я пытаюсь реализовать формулу оценки плотности ядра. Вот что я до сих пор:
a <- read.csv("boi_new.csv", header=FALSE)
S = a[,3] # takes column of increments in stock prices
dS=S[!is.na(S)] # omits first empty field
N = length(dS) # Sample size
rseed = 0 # Random seed
x = rep(c(1:5),N/5) # Inputted data
set.seed(rseed) # Sets random seed for reproducibility
QL <- function(dS){
h = density(dS)$bandwidth
r = log(dS^2)
f = 0*x
for(i in 1:N){
f[i] = 1/(N*h) * sum(dnorm((x-r[i])/h))
}
return(f)
}
QL(dS)
Любая помощь будет высоко оценена. Это было в течение нескольких дней!