Если я это сделаю...
conn = new URL(urlString).openConnection();
System.out.println("Proxy? " + conn.usingProxy());
он печатает
Proxy? false
Проблема в том, что я за прокси. Где JVM получает свою прокси-информацию из Windows? Как мне настроить это? Все мои другие приложения выглядят вполне довольны моим прокси.