Я хочу сделать файл в памяти для использования в Pygame Mixer. Я имею в виду нечто подобное (http://www.pygame.org/docs/ref/music.html#pygame.mixer.music.load там написано, что метод load() поддерживает объект file)
import requests
from pygame import mixer
r = requests.get("http://example.com/some_small_file.mp3")
in_memory_file = file(r.content) #something like that
mixer.music.init()
mixer.music.load(in_memory_file)
mixer.music.play()